Modelos de Medición de Riesgos Técnicos para la Función Actuarial

Duración y horario:

16 horas online
Viernes y sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m.

Fecha:

Diciembre 10, 11 ,17 y 18 de 2021

Cierre de Matricula: 05 de diciembre

VALOR DE LA INVERSIÓN:

$575.000 más IVA 

USD 180^

EL VALOR INCLUYE:

  • Presentación
  • Certificado de asistencia

Ingreso neto libre de impuestos y cargos bancarios por transferencia

Nota:

La Fundación Instituto Nacional de Seguros, se reserva el derecho de modificar las fechas programadas como los docentes previamente publicados en los eventos o su cancelación de acuerdo con las condiciones en que se desarrolle el proceso de inscripciones.

Iniciado el curso NO se aceptará cancelación de inscripciones ni se reembolsará el valor de la misma. Excepto sea comunicado 72 horas antes del evento, por escrito vía E-Mail (mercadeoins2@fasecolda.com, cbaquero@fasecolda.com, comunicacionesins@fasecolda.com)

La gestión actuarial, bajo el estándar de Solvencia II corresponde a un elemento fundamental de la segunda línea de defensa de la gestión de riesgos. Las guías de supervisión basada en riesgos establecida por la Superintendencia Financiera establecen la necesidad que las compañías de seguros cuenten con herramientas de gestión efectivas para identificar y medir los riesgos de suscripción, tarifación, diferencia de condiciones, concentración y de insuficiencia de reservas técnicas. Es relevante para las áreas financieras y de riesgos conocer los elementos fundamentales de los modelos requeridos para la medición de tales riesgos

El objetivo de este curso es presentar los modelos cuantitativos relevantes para la identificación y medición de los riesgos técnicos en el marco de la gestión de la función actuarial a cargos de las compañías de seguros.

Al finalizar el curso, los estudiantes estarán en capacidad de:

  • Tener claridad sobre los conceptos relevantes del estándar ISO 31000 en lo relacionados con la identificación y medición de riesgos en el contexto de compañías de seguros.
  • Reconocer la importancia de las herramientas computacionales en la.
  • Contar con el conocimiento base acerca de diferentes modelos y técnicas para la medición de modelos de riesgo de suscripción, tarifación, concentración, diferencia en condiciones e insuficiencia de reservas técnicas.
  • Aplicar el software R en la medición de riesgos técnicos de seguros

1. Función Actuarial y Apetito de Riesgo

Visión del Estándar Solvencia II

Visión de SFC. Guías de Supervisión

El Rol del área de Gestión de Riesgos y el modelo de 3 líneas de defensa

2. Modelos de Identificación y Medición de Riesgos Técnicos

2.1. Tarifación de Productos de Largo Plazo y Corto Plazo

2.3. Valor en Riesgo y Simulación de Montercarlo

2.4. Medición de Riesgos Técnicos Bajo Solvencia II

2.4.1. Modelos de Riesgo de Tarifación

2.4.2. Identificación y Medición de Riesgo de Suscripción Vida y No Vida

2.4.4. Evaluación de Exposición y de Esquemas de Reaseguro

2.4.5. Riesgo de Insuficiencia de Reservas Técnicas. Modelos estocásticos de reservas técnicas. One Year Risk y Lifetime Risk.

2.5.6. Identificación y Medición de riesgo de concentración: índices de concentración y modelación mediante copulas.

3. Suficiencia de Capital, Stress Testing y BackTesting

3.1. Generación de Escenarios y modelos de stress en riesgos técnicos

3.2. Exceso de mortalidad y extralongevidad

3.4. Modelos de Backtesting

Funcionarios de las áreas financieras, actuariales y de riesgo de compañías de seguros.

Wilson Mayorga Mogollón

Economista con estudios a nivel de especialización en Estadística, Actuaría y Mercado de Capitales y a nivel de maestría en Ciencias Actuariales (U. of Leicester (UK)) y en Econometría Financiera (U. of York (UK)) y con cursos de profundización en las Universidades de Salamanca (España), Harvard University (USA), Stanford University y recientemente ha realizado cursos de certificación en normas IFRS ante el ICAEW – Institute of Chartered Accountants in England and Wales-.

Miembro de la Asociación Colombiana de Actuarios – ACA-

Experiencia profesional de 18 años en entidades de Colombia como BANCO DE LA REPÚBLICA, BBVA, DNP, LIBERTY SEGUROS, RSA y FASECOLDA; desempeñándose como director y gerente de actuaría durante los últimos 12

años. Como Director de Actuaría en FASECOLDA entre 2013 y 2018, Wilson fue responsable de la gestión gremial en temas actuariales de seguros de vida, salud, SOAT, riesgos laborales y del seguro previsional, lo cual incluyó la graduación de tablas de mortalidad, estudios actuariales de longevidad, análisis de las reservas de riesgos laborales, tarifación del seguro previsional y la gestión gremial relacionada con la implementación del nuevo régimen de reservas para aseguradoras.

Wilson ha sido docente de especializaciones y maestría desde el año 2000 de universidades como: LOS ANDES, JAVERIANA, DEL ROSARIO, y NACIONAL DE COLOMBIA y ha sido asesor en temas actuariales del Ministerio de Salud de Colombia, y conferencista de las Asociaciones de Aseguradores de Panamá, Costa Rica y de El Salvador y ha sido invitado como expositor por la Casualty Actuarial Society a eventos como ASTIN/AFIR Colloquium (2017) y CAS Annual Meeting (2016).

Información:

(60-1)2436420 Ext. 4007- 4006

(+57) 318 517 5671 - 317 367 5060

Síganos en:

     

Para pagos desde el exterior

Beneficiario: Fundación Instituto Nacional de Seguros – INS

Banco: GNB SUDAMERIS
Carrera 7 No. 75-52 Torre B, Bogotá, Colombia
Cuenta: 000081862187
Clase de Cuenta: Corriente
Código Swift: BSUDCOBB
Código Aba: 0260-0256-1

Banco Intermediario: Standart Chartered Bank
One Madison Avenue
New York, NY 1000-3603
USA

Ingreso neto libre de impuestos y cargos bancarios por transferencia

El INS cuenta con las siguientes facilidades de pago:

  1. Consignación en efectivo a favor de la Fundación Instituto Nacional de Seguros (NIT. 860.076.579-9) en las siguientes cuentas nacionales:
Banco No. de cuenta Clase de cuenta
Sudameris 81862187 Corriente
Davivienda 457469997193 Corriente
  1. Pago con cheque cruzado a nombre de la FUNDACIÓN INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS (NIT. 860.076.579-9) (Carrera 7 No. 26 – 20 – Piso 4).
  2. Crédito a través de Banco Pichincha, contacte a su asesor comercial para el proceso.
  3. Puede hacer pagos PSE acá:

Política de descuentos

Modalidad Destinatarios Porcentaje
Pronto Pago Se otorga a las personas naturales o jurídicas que cancelan el valor total del curso con más de diez (10) días calendario de antelación a la fecha de inicio. 10%
Fidelidad Se otorga a las personas naturales o el mismo funcionario de la persona jurídica que en los últimos 03 años vigentes haya tomado otro curso con el INS. 10%
Número de inscritos Se otorga cuando de una misma persona jurídica o grupo empresarial se inscriben varias personas.  El porcentaje del descuento varía de acuerdo al número de personas inscritas, como se indica a continuación:
Dos (2) o tres (3) personas. 5%
Cuatro (4) personas. 10%
Cinco (5) personas. 15%
Más de cinco (5) personas. 20%

Es importante precisar que los descuentos antes señalados no son acumulables entre sí.  La persona puede optar por el descuento que le sea más conveniente.

Las personas naturales deben cancelar la totalidad del curso con antelación al inicio del mismo.